PROCESO DE POISSON COMPUESTO

Un proceso estocástico {X(t), t ≥ 0} es un proceso de Poisson compuesto si se puede expresar como :

Siendo {N(t), t ≥ 0} un proceso de Poisson e {Yi , i ≥ 1} una familia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas y además independientes de {N(t), t ≥ 0}

Ejercicio de Proceso de Poisson Compuesto

En una compañía constructora la cantidad de accidentes mensuales sigue un proceso de Poisson de intensidad 4, mientras que la cantidad de trabajadores damnificados en cada accidente es una variable aleatoria independiente con distribución uniforme U[1, 3] e independiente de la cantidad de accidentes ocurridos. ¿Cuál es la media y la varianza de la cantidad anual de trabajadores damnificados?

Solución:

Autor: Luis Toro
V-27.049.365

Referencias Bibliográficas

Rincón, L. (2012), Introducción a los procesos estocasticos, Mexico, Editorial UNAM.

Rincón, L. (2011), Introducción a los procesos estocasticos, Mexico, Editorial UNAM.

Vega, M (2004) Cadenas de Markov de tiempo continuo y aplicaciones [archivo PDF]. Recuperado de https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/5442/6/uy24-17833.pdf

CADENAS DE MARKOV FINITAS. FENOMENOS DE ESPERA. (s.f) Recuperado de https://www.estadistica.net/

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